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Robust Static Super-replication of Barrier Options (Radon Series on Computational and Applied Mathematics): 7 - Maruhn, Jan H.
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Robust Static Super-replication of Barrier Options (Radon Series on Computational and Applied Mathematics): 7 - gebunden oder broschiert

2009, ISBN: 9783110204681

De Gruyter, Hardcover, 212 Seiten, Publiziert: 2009-05-01T00:00:01Z, Produktgruppe: Book, Hersteller-Nr.: Figs. and tabs. Applied Mathematics, Mathematics, Science, Nature & Maths, Subjec… Mehr…

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2009, ISBN: 3110204681

Gebundene Ausgabe Finanzmathematik, Mathematik / Finanzmathematik, Englisch, Ökonometrie und Wirtschaftsstatistik, Wirtschaftsmathematik und -informatik, IT-Management, Angewandte Mathem… Mehr…

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Hardback, [PU: de Gruyter], Presents hedging strategies for a class of financial options. This book places emphasis on theoretical and numerical aspects, such as the consideration of appr… Mehr…

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Robust Static Super-Replication of Barrier Options - gebrauchtes Buch

2009, ISBN: 9783110204681

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Robust Static Super-Replication of Barrier Options (Radon Series on Computational and Applied Mathematics) - gebunden oder broschiert

2009, ISBN: 3110204681

[EAN: 9783110204681], Gebraucht, guter Zustand, [PU: Walter de Gruyter], Books

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Details zum Buch
Robust Static Super-replication of Barrier Options (Radon Series on Computational and Applied Mathematics): 7

Static hedge portfolios for barrier options are very sensitive with respect to changes of the volatility surface. To prevent potentially significant hedging losses this book develops a static super-replication strategy with market-typical robustness against volatility, skew and liquidity risk as well as model errors. Combined with associated sub-replication strategies this leads to empirically robust price bounds for barrier options which are also relevant in the context of dynamic hedging.

Detailangaben zum Buch - Robust Static Super-replication of Barrier Options (Radon Series on Computational and Applied Mathematics): 7


EAN (ISBN-13): 9783110204681
ISBN (ISBN-10): 3110204681
Gebundene Ausgabe
Erscheinungsjahr: 2009
Herausgeber: De Gruyter
197 Seiten
Gewicht: 0,489 kg
Sprache: eng/Englisch

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ISBN/EAN: 9783110204681

ISBN - alternative Schreibweisen:
3-11-020468-1, 978-3-11-020468-1
Alternative Schreibweisen und verwandte Suchbegriffe:
Autor des Buches: jan maruhn
Titel des Buches: replications, radon, barrier, replica, replic, super, robust, applied mathematics


Daten vom Verlag:

Autor/in: Jan H. Maruhn
Titel: Radon Series on Computational and Applied Mathematics; Robust Static Super-Replication of Barrier Options
Verlag: De Gruyter
197 Seiten
Erscheinungsjahr: 2009-07-15
Berlin/Boston
Gedruckt / Hergestellt in Deutschland.
Gewicht: 0,543 kg
Sprache: Englisch
169,95 € (DE)

BB; Hardcover, Softcover / Mathematik/Allgemeines, Lexika; Ökonometrie und Wirtschaftsstatistik; Verstehen; MAT000000 MATHEMATICS / General; MAT003000 MATHEMATICS / Applied; MAT029000 MATHEMATICS / Probability & Statistics / General; MAT041000 MATHEMATICS / Numerical Analysis; Numerical analysis; Probability & statistics; Finanzmathematik; Optimierung; Volatilität; Static Hedging; Barrier Options; Robust Optimization; Stochastic Volatility; Semi-infinite Optimization; Semidefinite Programming. Wirtschaftsmathematik und -informatik, IT-Management; Lineare Programmierung; Angewandte Mathematik; Englisch; EA


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