Serena Galasso: Modelli per i tassi di interesse a volatilità stocastica : Valutazione del prezzo e approssimazione nei modelli Vasicek e CIR a volatilità stocastica - Taschenbuch
[EAN: 9783639657517], Neubuch, [PU: Edizioni Accademiche Italiane Nov 2014], This item is printed on demand - Print on Demand Neuware - Il testo affronta l argomento dei modelli per i tas… Mehr…
[EAN: 9783639657517], Neubuch, [PU: Edizioni Accademiche Italiane Nov 2014], This item is printed on demand - Print on Demand Neuware - Il testo affronta l argomento dei modelli per i tassi di interesse a volatilità stocastica. Dopo una serie di prime definizioni fondamentali, si analizza il modello di Black-Scholes e i modelli basati sui tassi a breve, ipotizzando una volatilità costante. La volatilità costante, però, seppur utile a livello dei conti matematici, non risulta pienamente soddisfacente. L obiettivo è allora cercare dei modelli che si avvicinino il più possibile alla realtà. Per far questo si deve riconsiderare quanto spiegato finora e supporre che la volatilità, nei modelli proposti, sia un processo stocastico. Si riprende dunque il modello tipo Black-Scholes e si ipotizza una volatiltà stocastica funzione di due opportuni processi e si costruiscono due approssimazioni per il prezzo delle opzioni europee, analizzando l'ordine di tali approssimazioni. Anche i modelli basati sul tassi di interesse a breve, in particolare il modello Vasicek e il modello CIR vengono ripresi, ipotizzando una volatiltà stocatica e anche per tali processi si costruiranno delle approssimazioni. 108 pp. Italienisch<
Serena Galasso: Modelli per i tassi di interesse a volatilità stocastica : Valutazione del prezzo e approssimazione nei modelli Vasicek e CIR a volatilità stocastica - Taschenbuch
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[EAN: 9783639657517], Neubuch, [PU: Edizioni Accademiche Italiane], nach der Bestellung gedruckt Neuware - Il testo affronta l argomento dei modelli per i tassi di interesse a volatilità stocastica. Dopo una serie di prime definizioni fondamentali, si analizza il modello di Black-Scholes e i modelli basati sui tassi a breve, ipotizzando una volatilità costante. La volatilità costante, però, seppur utile a livello dei conti matematici, non risulta pienamente soddisfacente. L obiettivo è allora cercare dei modelli che si avvicinino il più possibile alla realtà. Per far questo si deve riconsiderare quanto spiegato finora e supporre che la volatilità, nei modelli proposti, sia un processo stocastico. Si riprende dunque il modello tipo Black-Scholes e si ipotizza una volatiltà stocastica funzione di due opportuni processi e si costruiscono due approssimazioni per il prezzo delle opzioni europee, analizzando l'ordine di tali approssimazioni. Anche i modelli basati sul tassi di interesse a breve, in particolare il modello Vasicek e il modello CIR vengono ripresi, ipotizzando una volatiltà stocatica e anche per tali processi si costruiranno delle approssimazioni. 108 pp. Italienisch, Books<
[ED: Kartoniert / Broschiert], [PU: Edizioni Accademiche Italiane], Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Il testo affronta l ar… Mehr…
[ED: Kartoniert / Broschiert], [PU: Edizioni Accademiche Italiane], Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Il testo affronta l argomento dei modelli per i tassi di interesse a volatilità stocastica. Dopo una serie di prime definizioni fondamentali, si analizza il mod, DE, [SC: 0.00], Neuware, gewerbliches Angebot, Hardcover, 108, [GW: 177g], 1/2014, Banküberweisung, PayPal<
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Detailangaben zum Buch - Modelli per i tassi di interesse a volatilità stocastica
EAN (ISBN-13): 9783639657517 ISBN (ISBN-10): 3639657519 Gebundene Ausgabe Taschenbuch Erscheinungsjahr: 2014 Herausgeber: Edizioni Accademiche Italiane Nov 2014
Buch in der Datenbank seit 2015-02-18T20:49:54+01:00 (Vienna) Detailseite zuletzt geändert am 2021-11-15T09:26:56+01:00 (Vienna) ISBN/EAN: 9783639657517
ISBN - alternative Schreibweisen: 3-639-65751-9, 978-3-639-65751-7 Alternative Schreibweisen und verwandte Suchbegriffe: Autor des Buches: galasso Titel des Buches: nei
