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Option Pricing in Fractional Brownian Markets - neues Buch

2009, ISBN: 9783642003301

Kartoniert, 152 Seiten, 235mm x 155mm x 9mm, Sprache(n): eng Mandelbrot and van Ness (1968) suggested fractional Brownian motion as a parsimonious model for the dynamics of ?nancial price… Mehr…

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Option Pricing in Fractional Brownian Markets Stefan Rostek Author
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Option Pricing in Fractional Brownian Markets Stefan Rostek Author - neues Buch

2003, ISBN: 9783642003301

Mandelbrot and van Ness (1968) suggested fractional Brownian motion as a parsimonious model for the dynamics of financial price data, which allows for dependence between returns over time… Mehr…

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Option Pricing in Fractional Brownian Markets (Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, Band 622) - Taschenbuch

2009

ISBN: 9783642003301

Springer, Paperback, Auflage: 2009, 152 Seiten, Publiziert: 2009-05-04T00:00:01Z, Produktgruppe: Buch, Hersteller-Nr.: 36 black & white illustrations, 7 black, 0.49 kg, Recht, Kategorien,… Mehr…

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Option Pricing in Fractional Brownian Markets (Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, Band 622) - Taschenbuch

2009, ISBN: 9783642003301

Springer, Taschenbuch, Auflage: 2009, 152 Seiten, Publiziert: 2009-05-04T00:00:01Z, Produktgruppe: Buch, Hersteller-Nr.: 36 black & white illustrations, 7 black, 0.22 kg, Recht, Kategorie… Mehr…

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Option Pricing in Fractional Brownian Markets - Taschenbuch

2009, ISBN: 9783642003301

*Option Pricing in Fractional Brownian Markets* - Auflage 2009 / Taschenbuch für 53.49 € / Aus dem Bereich: Bücher, Wissenschaft, Wirtschaftswissenschaft Medien > Bücher nein Buch (karton… Mehr…

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Bibliographische Daten des bestpassenden Buches

Details zum Buch
Option Pricing in Fractional Brownian Markets
Autor:
Titel:
ISBN-Nummer:

9783642003301


The scientific debate of recent years about option pricing with respect to fractional Brownian motion was focused on the feasibility of the no arbitrage pricing approach. As the unrestricted fractional market setting allows for arbitrage, the conventional reasoning is that fractional Brownian motion does not qualify for modeling price process.In this book, the author points out that arbitrage can only be excluded in case that market prices move at least slightly faster than any market participant can react. He clarifies that continuous tradability always eliminates the risk of the fractional price process, irrespective of the interpretation of the stochastic integral as an integral of Stratonovich or Itô type.Being left with an incomplete market setting, the author shows that option valuation with respect to fractional Brownian motion may be solved by applying a risk preference based approach. The latter provides us with an intuitive closed-form solution for European options within the fractional context.

Detailangaben zum Buch - Option Pricing in Fractional Brownian Markets


EAN (ISBN-13): 9783642003301
ISBN (ISBN-10): 3642003303
Gebundene Ausgabe
Taschenbuch
Erscheinungsjahr: 2009
Herausgeber: Springer Berlin Heidelberg
137 Seiten
Gewicht: 0,240 kg
Sprache: eng/Englisch

Buch in der Datenbank seit 2009-05-04T08:15:46+02:00 (Vienna)
Detailseite zuletzt geändert am 2024-03-26T23:01:49+01:00 (Vienna)
ISBN/EAN: 9783642003301

ISBN - alternative Schreibweisen:
3-642-00330-3, 978-3-642-00330-1
Alternative Schreibweisen und verwandte Suchbegriffe:
Autor des Buches: rost, stefan, rostek, mandelbrot, van ness
Titel des Buches: fractional, markets, mathematical economics, option pricing

Daten vom Verlag:

Autor/in: Stefan Rostek
Titel: Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems; Option Pricing in Fractional Brownian Markets
Verlag: Springer; Springer Berlin
137 Seiten
Erscheinungsjahr: 2009-05-04
Berlin; Heidelberg; DE
Gedruckt / Hergestellt in Niederlande.
Sprache: Englisch
53,49 € (DE)
54,99 € (AT)
59,00 CHF (CH)
POD
XIV, 137 p. 36 illus.

BC; Hardcover, Softcover / Wirtschaft/Volkswirtschaft; Finanzenwesen und Finanzindustrie; Verstehen; Wirtschaft; Arbitrage; Equilibrium Pricing; Fractional Binomial Trees; Fractional Brownian Motion; Hurst Parameter; Risk Preference Based Option Pricing; modeling; quantitative finance; Financial Economics; Macroeconomics and Monetary Economics; Mathematics in Business, Economics and Finance; Makroökonomie; Angewandte Mathematik; Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management; EA

The scientific debate of recent years about option pricing with respect to fractional Brownian motion was focused on the feasibility of the no arbitrage pricing approach. As the unrestricted fractional market setting allows for arbitrage, the conventional reasoning is that fractional Brownian motion does not qualify for modeling price process. In this book, the author points out that arbitrage can only be excluded in case that market prices move at least slightly faster than any market participant can react. He clarifies that continuous tradability always eliminates the risk of the fractional price process, irrespective of the interpretation of the stochastic integral as an integral of Stratonovich or Itô type. Being left with an incomplete market setting, the author shows that option valuation with respect to fractional Brownian motion may be solved by applying a risk preference based approach. The latter provides us with an intuitive closed-form solution for European options within the fractional context.

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