2003, ISBN: 9783642003301
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Option Pricing in Fractional Brownian Markets (Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, Band 622) - Taschenbuch
2009, ISBN: 9783642003301
Springer, Taschenbuch, Auflage: 2009, 152 Seiten, Publiziert: 2009-05-04T00:00:01Z, Produktgruppe: Buch, Hersteller-Nr.: 36 black & white illustrations, 7 black, 0.22 kg, Recht, Kategorie… Mehr…
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2009, ISBN: 3642003303
2009 Kartoniert / Broschiert Preismanagement - Preispolitik, Finanzenwesen und Finanzindustrie, Angewandte Mathematik, Arbitrage; equilibriumpricing; FractionalBinomialTrees; Fractional… Mehr…
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Rostek, Stefan:
Option Pricing in Fractional Brownian Markets (Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, Band 622) - Taschenbuch2009, ISBN: 9783642003301
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2009
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Bibliographische Daten des bestpassenden Buches
Autor: | |
Titel: | |
ISBN-Nummer: |
Detailangaben zum Buch - Option Pricing in Fractional Brownian Markets Stefan Rostek Author
EAN (ISBN-13): 9783642003301
ISBN (ISBN-10): 3642003303
Gebundene Ausgabe
Taschenbuch
Erscheinungsjahr: 2009
Herausgeber: Springer Berlin Heidelberg Core >1
137 Seiten
Gewicht: 0,240 kg
Sprache: eng/Englisch
Buch in der Datenbank seit 2009-05-04T08:15:46+02:00 (Vienna)
Detailseite zuletzt geändert am 2024-02-27T01:10:46+01:00 (Vienna)
ISBN/EAN: 9783642003301
ISBN - alternative Schreibweisen:
3-642-00330-3, 978-3-642-00330-1
Alternative Schreibweisen und verwandte Suchbegriffe:
Autor des Buches: rost, stefan, rostek, mandelbrot, van ness
Titel des Buches: fractional, markets, option, mathematical economics
Daten vom Verlag:
Autor/in: Stefan Rostek
Titel: Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems; Option Pricing in Fractional Brownian Markets
Verlag: Springer; Springer Berlin
137 Seiten
Erscheinungsjahr: 2009-05-04
Berlin; Heidelberg; DE
Gedruckt / Hergestellt in Niederlande.
Gewicht: 0,490 kg
Sprache: Englisch
53,49 € (DE)
54,99 € (AT)
59,00 CHF (CH)
POD
XIV, 137 p. 36 illus.
BC; Finance, general; Hardcover, Softcover / Wirtschaft/Betriebswirtschaft; Finanzenwesen und Finanzindustrie; Verstehen; Wirtschaft; Arbitrage; Equilibrium Pricing; Fractional Binomial Trees; Fractional Brownian Motion; Hurst Parameter; Risk Preference Based Option Pricing; modeling; quantitative finance; Macroeconomics/Monetary Economics//Financial Economics; Quantitative Finance; Financial Economics; Macroeconomics and Monetary Economics; Mathematics in Business, Economics and Finance; Makroökonomie; Angewandte Mathematik; Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management; EA
Fractional Integration Calculus.- Fractional Binomial Trees.- Characteristics of the Fractional Brownian Market:Arbitrage and Its Exclusion.- Risk Preference Based Option Pricing in a Continuous Time Fractional Brownian Market.- Risk Preference Based Option Pricing in the Fractional Binomial Setting.- Conclusion.Weitere, andere Bücher, die diesem Buch sehr ähnlich sein könnten:
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