[EAN: 9783834925435], Neubuch, [PU: Gabler Verlag], FINANZMATHEMATIK MATHEMATIK FINANZWIRTSCHAFT MAKROöKONOMIE ÖKONOMIK MAKROöKONOMIK FINANZ WIRTSCHAFT BETRIEBSWIRTSCHAFT DAX GEOMETRISCHE BROWNSCHE BEWEGUNG IMPLIZITE VOLATILITäT MARTINGAL PUT-CALL-PARITäT FINANZEN FINANCE, GENERAL FINANCE, Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Mit Geleitworten von Prof. Dr. Ulrich Pape und Prof. Dr. Dr. Didier MarteauAndreas Merk promovierte am Lehrstuhl fuer Finanzierung und Investition an der Ecole Sup?rieure de Commerce de Paris (ESCP) Europe.Das Black/Scholes-Modell ist das weltweit do., Books<
Finanzoptionen werden von Kapitalmarktakteuren zu Absicherungs-, Spekulations- und Arbitragezwecken eingesetzt. Dem Black/Scholes-Modell kommt in der Finanzwirtschaft eine herausragende B… Mehr…
Finanzoptionen werden von Kapitalmarktakteuren zu Absicherungs-, Spekulations- und Arbitragezwecken eingesetzt. Dem Black/Scholes-Modell kommt in der Finanzwirtschaft eine herausragende Bedeutung zu, da es sowohl zur Bewertung von Optionen als auch zur Berechnung der impliziten Volatilität verwendet wird. Andreas Merk überprüft die zentralen Annahmen des Modells und wertet Preisabweichungen aus, die sich zwischen dem Black/Scholes-Modell und den Transaktionsdaten für die DAX-Option ergeben. Die statistische Auswertung ermöglicht dem Leser eine Einschätzung, inwieweit das Black/Scholes-Modell zur Optionsbewertung geeignet ist., Gabler Verlag<
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[EAN: 9783834925435], Neubuch, [PU: Gabler, Wiesbaden], Paperback. Das Black/Scholes-Modell ist das weltweit dominierende Modell zur Bewertung finanzwirtschaftlicher Optionen. Andreas Mer… Mehr…
[EAN: 9783834925435], Neubuch, [PU: Gabler, Wiesbaden], Paperback. Das Black/Scholes-Modell ist das weltweit dominierende Modell zur Bewertung finanzwirtschaftlicher Optionen. Andreas Merk ueberprueft zentrale Annahmen des Modells und wertet Preisabweichungen aus, die sich zwischen dem Modell und den Transaktionsdaten fuer die DAX-Option ergeben. Mit Geleitworten von Prof. Dr. Ulrich Pape und Prof. Dr. Dr. Didier Marteau Shipping may be from our UK warehouse or from our Australian or US warehouses, depending on stock availability., Books<
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CitiRetail, Stevenage, United Kingdom [9235530] [Rating: 4 (von 5)] NEW BOOK. Versandkosten: EUR 29.24 Details...
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[EAN: 9783834925435], Neubuch, [PU: Gabler Verlag], FINANZMATHEMATIK MATHEMATIK FINANZWIRTSCHAFT MAKROöKONOMIE ÖKONOMIK MAKROöKONOMIK FINANZ WIRTSCHAFT BETRIEBSWIRTSCHAFT DAX GEOMETRISCHE BROWNSCHE BEWEGUNG IMPLIZITE VOLATILITäT MARTINGAL PUT-CALL-PARITäT FINANZEN FINANCE, GENERAL FINANCE, Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Mit Geleitworten von Prof. Dr. Ulrich Pape und Prof. Dr. Dr. Didier MarteauAndreas Merk promovierte am Lehrstuhl fuer Finanzierung und Investition an der Ecole Sup?rieure de Commerce de Paris (ESCP) Europe.Das Black/Scholes-Modell ist das weltweit do., Books<
Finanzoptionen werden von Kapitalmarktakteuren zu Absicherungs-, Spekulations- und Arbitragezwecken eingesetzt. Dem Black/Scholes-Modell kommt in der Finanzwirtschaft eine herausragende B… Mehr…
Finanzoptionen werden von Kapitalmarktakteuren zu Absicherungs-, Spekulations- und Arbitragezwecken eingesetzt. Dem Black/Scholes-Modell kommt in der Finanzwirtschaft eine herausragende Bedeutung zu, da es sowohl zur Bewertung von Optionen als auch zur Berechnung der impliziten Volatilität verwendet wird. Andreas Merk überprüft die zentralen Annahmen des Modells und wertet Preisabweichungen aus, die sich zwischen dem Black/Scholes-Modell und den Transaktionsdaten für die DAX-Option ergeben. Die statistische Auswertung ermöglicht dem Leser eine Einschätzung, inwieweit das Black/Scholes-Modell zur Optionsbewertung geeignet ist., Gabler Verlag<
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[EAN: 9783834925435], Neubuch, [PU: Gabler, Wiesbaden], Paperback. Das Black/Scholes-Modell ist das weltweit dominierende Modell zur Bewertung finanzwirtschaftlicher Optionen. Andreas Merk ueberprueft zentrale Annahmen des Modells und wertet Preisabweichungen aus, die sich zwischen dem Modell und den Transaktionsdaten fuer die DAX-Option ergeben. Mit Geleitworten von Prof. Dr. Ulrich Pape und Prof. Dr. Dr. Didier Marteau Shipping may be from our UK warehouse or from our Australian or US warehouses, depending on stock availability., Books<
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:Finanzoptionen werden von Kapitalmarktakteuren zu Absicherungs-, Spekulations- und Arbitragezwecken eingesetzt. Dem Black/Scholes-Modell kommt in der Finanzwirtschaft eine herausragende Bedeutung zu, da es sowohl zur Bewertung von Optionen als auch zur Berechnung der impliziten Volatilität verwendet wird. Andreas Merk überprüft die zentralen Annahmen des Modells und wertet Preisabweichungen aus, die sich zwischen dem Black/Scholes-Modell und den Transaktionsdaten für die DAX-Option ergeben. Die statistische Auswertung ermöglicht dem Leser eine Einschätzung, inwieweit das Black/Scholes-Modell zur Optionsbewertung geeignet ist.
Detailangaben zum Buch - Optionsbewertung in Theorie und Praxis
Buch in der Datenbank seit 2009-01-30T13:22:10+01:00 (Vienna) Detailseite zuletzt geändert am 2024-03-15T23:46:33+01:00 (Vienna) ISBN/EAN: 3834925438
ISBN - alternative Schreibweisen: 3-8349-2543-8, 978-3-8349-2543-5 Alternative Schreibweisen und verwandte Suchbegriffe: Autor des Buches: merk, didier Titel des Buches: black photo book, optionsbewertung theorie und praxis, option, optio, black out, black edition, theoretische, modells
Daten vom Verlag:
Autor/in: Andreas Merk Titel: Optionsbewertung in Theorie und Praxis - Theoretische und empirische Überprüfung des Black/Scholes-Modells Verlag: Gabler Verlag; Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler 444 Seiten Erscheinungsjahr: 2011-03-15 Wiesbaden; DE Sprache: Deutsch 74,99 € (DE) 77,09 € (AT) 83,00 CHF (CH) Available XXXVIII, 444 S. 78 Abb.
Finanzoptionen werden von Kapitalmarktakteuren zu Absicherungs-, Spekulations- und Arbitragezwecken eingesetzt. Dem Black/Scholes-Modell kommt in der Finanzwirtschaft eine herausragende Bedeutung zu, da es sowohl zur Bewertung von Optionen als auch zur Berechnung der impliziten Volatilität verwendet wird. Andreas Merk überprüft die zentralen Annahmen des Modells und wertet Preisabweichungen aus, die sich zwischen dem Black/Scholes-Modell und den Transaktionsdaten für die DAX-Option ergeben. Die statistische Auswertung ermöglicht dem Leser eine Einschätzung, inwieweit das Black/Scholes-Modell zur Optionsbewertung geeignet ist.
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