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Michèle Breton; Hatem Ben-Ameur:
Numerical Methods in Finance - Erstausgabe

2005, ISBN: 9780387251189

eBooks, eBook Download (PDF), Auflage, [PU: Springer-Verlag], [ED: 1], Springer-Verlag, 2005

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2005, ISBN: 9780387251189

eBooks, eBook Download (PDF), 2005, [PU: Springer US], Springer US, 2005

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Details zum Buch

Detailangaben zum Buch - Numerical Methods in Finance


EAN (ISBN-13): 9780387251189
ISBN (ISBN-10): 0387251189
Erscheinungsjahr: 2005
Herausgeber: Springer-Verlag
258 Seiten
Sprache: eng/Englisch

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ISBN/EAN: 9780387251189

ISBN - alternative Schreibweisen:
0-387-25118-9, 978-0-387-25118-9
Alternative Schreibweisen und verwandte Suchbegriffe:
Autor des Buches: breton
Titel des Buches: ode


Daten vom Verlag:

Autor/in: Michèle Breton; Hatem Ben-Ameur
Titel: Numerical Methods in Finance
Verlag: Springer; Springer US
258 Seiten
Erscheinungsjahr: 2005-12-05
New York; NY; US
Sprache: Englisch
96,29 € (DE)
99,00 € (AT)
118,00 CHF (CH)
Available
XVI, 258 p.

EA; E107; eBook; Nonbooks, PBS / Wirtschaft/Volkswirtschaft; Öffentlicher Dienst und öffentlicher Sektor; Verstehen; asset; ben-ameur; linear optimization; optimisation; optimization; paraplusig; portfolio; pricing; B; Public Economics; Economic Theory/Quantitative Economics/Mathematical Methods; Economics, general; Finance, general; Public Economics; Quantitative Economics; Economics; Financial Economics; Economics and Finance; Wirtschaftstheorie und -philosophie; Wirtschaftswissenschaft; Finanzenwesen und Finanzindustrie; BB

Foreword. Avant-propos. Contributing Authors. Preface. 1. Corporate Debt Valuation: The Structural Approach, P. François 2. Bessel Processes and Asian Options, D. Dufresne 3. Dynamic Management of Portfolios with Transaction Costs under Tychastic Uncertainty, J.-P. Aubin, D. Pujal, and P. Saint-Pierre 4. The Robust Control Approach to Option Pricing and Interval Models: An Overview, P. Bernhard 5. A Finite Element Method for Two Factor Convertible Bonds, J. de Frutos 6. On Numerical Methods and the Valuation of American Options, M. Bellalah 7. Valuing American Contingent Claims when Time to Maturity is Uncertain, T. Berrada 8. Foreign Direct Investment: The Incentive to Expropriate and the Cost of Expropriation Risk, E. Clark 9. Exact Multivariate Tests of Asset Pricing Models with Stable Asymmetric Distributions, M.-C. Beaulieu, J.-M. Dufour, and L. Khalaf 10. A Stochastic Discount Factor-Based Approach for Fixed-income Mutual Fund Performance Evaluation, M.A. Ayadi and L. Kryzanowski 11. Portfolio Selection with Skewness, P. Boyle and B. Ding 12. Continuous Min-Max Approach for Single Period Portfolio Selection Problem, N. Gülpinar and B. Rustem

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