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Stochastic Calculus for Finance II
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Stochastic Calculus for Finance II - neues Buch

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Stochastic Calculus for Finance evolved from the first ten years of the Carnegie Mellon Professional Master's program in Computational Finance. The content of this book has been used succ… Mehr…

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Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models Steven Shreve Author - neues Buch

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Stochastic Calculus for Finance II - gebunden oder broschiert

2010

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Stochastic Calculus Models for Finance II - gebrauchtes Buch

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Stochastic Calculus for Finance II : Continuous-Time Models - neues Buch

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Details zum Buch
Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models Steven Shreve Author
Autor:
Titel:
ISBN-Nummer:

9780387401010


"A wonderful display of the use of mathematical probability to derive a large set of results from a small set of assumptions. In summary, this is a well-written text that treats the key classical models of finance through an applied probability approach....It should serve as an excellent introduction for anyone studying the mathematics of the classical theory of finance." --SIAM

Detailangaben zum Buch - Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models Steven Shreve Author


EAN (ISBN-13): 9780387401010
ISBN (ISBN-10): 0387401016
Gebundene Ausgabe
Taschenbuch
Erscheinungsjahr: 2004
Herausgeber: Springer New York Core >2 >T
569 Seiten
Gewicht: 0,930 kg
Sprache: eng/Englisch

Buch in der Datenbank seit 2007-02-20T15:02:14+01:00 (Vienna)
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ISBN/EAN: 9780387401010

ISBN - alternative Schreibweisen:
0-387-40101-6, 978-0-387-40101-0
Alternative Schreibweisen und verwandte Suchbegriffe:
Autor des Buches: shreve, steven, carnegie, springer
Titel des Buches: springer, stochastic calculus for finance, model, finance stochastic calculus continuous time models, calculus the, time goes, last time, doing time, how tell time, little time, time and the other, just not time, time brief, vol, within time, new york times

Daten vom Verlag:

Autor/in: Steven Shreve
Titel: Springer Finance Textbooks; Springer Finance; Stochastic Calculus for Finance II - Continuous-Time Models
Verlag: Springer; Springer US
550 Seiten
Erscheinungsjahr: 2004-06-03
New York; NY; US
Sprache: Englisch
65,99 € (DE)

BB; Hardcover, Softcover / Mathematik/Sonstiges; Angewandte Mathematik; Verstehen; CON_D035; adopted-textbook; adopted-textbook NY; quantitative finance; Mathematics in Business, Economics and Finance; Applications of Mathematics; Probability Theory; Public Economics; Financial Economics; Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management; Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik; Stochastik; Öffentlicher Dienst und öffentlicher Sektor; Finanzenwesen und Finanzindustrie; BC; EA

1 General Probability Theory.- 2 Information and Conditioning.- 3 Brownian Motion.- 4 Stochastic Calculus.- 5 Risk-Neutral Pricing.- 6 Connections with Partial Differential Equations.- 7 Exotic Options.- 8 American Derivative Securities.- 9 Change of Numéraire.- 10 Term-Structure Models.- 11 Introduction to Jump Processes.- A Advanced Topics in Probability Theory.- A.1 Countable Additivity.- A.3 Random Variable with Neither Density nor Probability Mass Function.- B Existence of Conditional Expectations.- C Completion of the Proof of the Second Fundamental Theorem of Asset Pricing.- References.
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