ISBN: 0471778621
In The Credit Market Handbook, financial expert and Editor H. Gifford Fong has assembled a group of prominent professionals and academics familiar with the credit arena. In each chapter, … Mehr…
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2006, ISBN: 9780471778622
Editor: Fong, H. Gifford, John Wiley & Sons, Hardcover, 256 Seiten, Publiziert: 2006-03-17T00:00:01Z, Produktgruppe: Book, 0.44 kg, Books Global Store, Special Features, Books, Investment… Mehr…
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2006, ISBN: 9780471778622
[PU: John Wiley & Sons], Gebrauchs- und Lagerspuren. Außen: verschmutzt, angestoßen. 2816219/3, DE, [SC: 29.90], gebraucht; gut, gewerbliches Angebot, 1. Auflage, Banküberweisung, PayPal,… Mehr…
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2006, ISBN: 0471778621
[EAN: 9780471778622], Libro nuovo, [SC: 33.63], [PU: Wiley], Books
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2006, ISBN: 9780471778622
Editor: Fong, H. Gifford, John Wiley & Sons, Hardcover, 256 Seiten, Publiziert: 2006-03-17T00:00:01Z, Produktgruppe: Book, 0.44 kg, Books Global Store, Special Features, Books, Investment… Mehr…
2006
ISBN: 9780471778622
[PU: John Wiley & Sons], Gebrauchs- und Lagerspuren. Außen: verschmutzt, angestoßen. 2816219/3, DE, [SC: 29.90], gebraucht; gut, gewerbliches Angebot, 1. Auflage, Banküberweisung, PayPal,… Mehr…
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2006, ISBN: 0471778621
[EAN: 9780471778622], Libro nuovo, [SC: 33.63], [PU: Wiley], Books
Bibliographische Daten des bestpassenden Buches
Autor: | |
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ISBN-Nummer: |
Detailangaben zum Buch - The Credit Market Handbook: Advanced Modeling Issues (Wiley Finance)
EAN (ISBN-13): 9780471778622
ISBN (ISBN-10): 0471778621
Gebundene Ausgabe
Erscheinungsjahr: 2006
Herausgeber: John Wiley & Sons
233 Seiten
Gewicht: 0,431 kg
Sprache: eng/Englisch
Buch in der Datenbank seit 2007-05-30T08:17:05+02:00 (Vienna)
Detailseite zuletzt geändert am 2023-06-25T17:20:29+02:00 (Vienna)
ISBN/EAN: 9780471778622
ISBN - alternative Schreibweisen:
0-471-77862-1, 978-0-471-77862-2
Alternative Schreibweisen und verwandte Suchbegriffe:
Autor des Buches: fong
Daten vom Verlag:
Autor/in: H. Gifford Fong
Titel: Wiley Finance Editions; The Credit Market Handbook - Advanced Modeling Issues
Verlag: John Wiley & Sons
256 Seiten
Erscheinungsjahr: 2006-03-17
Gewicht: 0,438 kg
Sprache: Englisch
93,90 € (DE)
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180mm x 234mm x 23mm
BB; gebunden; Hardcover, Softcover / Wirtschaft/Betriebswirtschaft; Anlagen und Wertpapiere; Finanz- u. Anlagewesen; Kapitalanlagen u. Wertpapiere; Kapitalanlage; Investments & Securities; Finance & Investments; Kapitalanlagen u. Wertpapiere
Introduction. Executive Chapter Summaries. Chapter 1. Estimating Default Probabilities Implicit in Equity Prices (Tibor Janosi, Robert Jarrow and Yildiray Yildirim). Chapter 2. Predictions of Default Probabilities in Structural Models of Debt (Hayne E. Leland). Chapter 3. Survey of the Recent Literature, Recovery Risk (Sanjiv R. Das). Chapter 4. Non-Parametric Analysis of Rating Transition and Default Data (Peter Fledelius, David Lando and Jens Perch Nielsen). Chapter 5. Valuing High Yield Bonds: A Business Modeling Approach (Thomas S. Y. Ho and Sang Bin Lee). Chapter 6. Structural Versus Reduced Form Models A New Information Based Perspective (Robert A. Jarrow and Philip Protter). Chapter 7. Reduced Form Vs. Structural Models of Credit Risk: A Case Study of Three Models (Navneet Arora, Jeffrey R. Bohn and Fanlin Zhu). Chapter 8. Implications of Correlated Default for Portfolio Allocation to Corporate Bonds (Mark B.Wise and Vineer Bhansali). Chapter 9. Correlated Default Processes: A Criterion-Based Copula Approach (Sanjiv R. Das and Gary Geng).Weitere, andere Bücher, die diesem Buch sehr ähnlich sein könnten:
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