2010, ISBN: 9781441919342
Mitwirkende: Martin, R. Douglas, Springer, Taschenbuch, Auflage: Softcover reprint of hardcover 1st ed. 2005, 428 Seiten, Publiziert: 2010-10-05T00:00:01Z, Produktgruppe: Buch, 1.32 kg, R… Mehr…
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Bibliographische Daten des bestpassenden Buches
Autor: | |
Titel: | |
ISBN-Nummer: |
Detailangaben zum Buch - Modern Portfolio Optimization with NuOPT?, S-PLUS®, and S+Bayes?
EAN (ISBN-13): 9781441919342
ISBN (ISBN-10): 1441919341
Gebundene Ausgabe
Taschenbuch
Erscheinungsjahr: 2010
Herausgeber: Springer
428 Seiten
Gewicht: 0,643 kg
Sprache: eng/Englisch
Buch in der Datenbank seit 2011-08-25T13:29:10+02:00 (Vienna)
Detailseite zuletzt geändert am 2023-11-12T17:51:53+01:00 (Vienna)
ISBN/EAN: 9781441919342
ISBN - alternative Schreibweisen:
1-4419-1934-1, 978-1-4419-1934-2
Alternative Schreibweisen und verwandte Suchbegriffe:
Autor des Buches: douglas martin, scherer, bernd, head
Titel des Buches: portfolio, plus, bayes, modern
Daten vom Verlag:
Autor/in: Bernd Scherer
Titel: Modern Portfolio Optimization with NuOPT™, S-PLUS®, and S+Bayes™
Verlag: Springer; Springer US
406 Seiten
Erscheinungsjahr: 2010-10-05
New York; NY; US
Gedruckt / Hergestellt in Niederlande.
Gewicht: 0,652 kg
Sprache: Englisch
109,99 € (DE)
BC; Statistics for Business, Management, Economics, Finance, Insurance; Hardcover, Softcover / Wirtschaft/Allgemeines, Lexika; Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik; Verstehen; Investment; Investmentmanagement; Portfolio; Portfolio Optimization; Portfolio Theory; Resampling; STATISTICA; Variance; linear optimization; optimization; sets; statistical method; quantitative finance; Quantitative Finance; Statistics and Computing/Statistics Programs; Statistics in Business, Management, Economics, Finance, Insurance; Mathematics in Business, Economics and Finance; Statistics and Computing; Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management; Angewandte Mathematik; Mathematische und statistische Software; BB
Linear and Quadratic Programming.- General Optimization With Simple.- Advanced Issues in Mean-Variance Optimization.- Resampling and Portfolio Choice.- Scenario Optimization: Addressing Non-normality.- Robust Statistical Methods for Portfolio Construction.- Bayes Methods.Weitere, andere Bücher, die diesem Buch sehr ähnlich sein könnten:
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