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Über das Werk

GARCH-Prozesse in Finanzwissenschaft: Vorhersage der SP500-Optionspreise (ISBN: 9783638172349) präsentiert sich als tiefgehende Auseinandersetzung mit der Anwendung von GARCH-Modellen zur Prognose von Optionspreisen am SP500. Volodymyr Perederiy führt den Leser durch theoretische Fundamente, empirische Methodik und praxisnahe Calibration-Ansätze, um die dynamische Volatilität und ihre Auswirkungen auf Optionsbewertungen zu verstehen. Das Werk platziert sich in einer historischen Linie der Finanzmathematik, die von klassischen Stochastic-Volatility-Ansätzen bis hin zu modernen, datengetriebenen Modellen reicht, und trägt so zur Weiterentwicklung der Risikosteuerung in Finanzinstitutionen bei.

Zusammenfassung

Der Band bietet eine gründliche Analyse der GARCH-Basismodelle und ihrer Anpassung an die Besonderheiten von SP500-Optionspreisen. Von der Modellierung der Volatilität über die Schätzung der Parameter bis hin zur Vorhersage von Optionspreisen werden sowohl theoretische Konzepte als auch praktische Implementierungsschritte erläutert. Anhand realer Datensätze wird demonstriert, wie verschiedene GARCH-Spezifikationen – einschließlich GARCH, EGARCH und CGARCH – die Preisstruktur von Optionen beeinflussen und welche Implikationen dies für Hedging-Strategien, Risikomessung und Portfolio-Management hat. Der Text verbindet mathematische Strenge mit ökonomischer Intuition und bietet dabei klare Anleitung für Forschende sowie Praktiker, die die Genauigkeit von Optionspreisprognosen erhöhen möchten.

Über den Autor

Volodymyr Perederiy, als maßgeblicher Kopf hinter dem Werk, vereint theoretische Tiefe mit praktischer Anwendungsorientierung. Durch seine Forschung zu Zeitreihenmodellen und Optionspreisen liefert er kompakte, zugleich anspruchsvolle Einsichten, die sowohl akademische Ansprüche befriedigen als auch konkrete Investment-Entscheidungen unterstützen. Die Arbeit spiegelt seine Expertise in der Verbindung von Finanzmathematik und Marktdynamik wider.

Kurz gefasst

GARCH-Prozesse in Finanzwissenschaft: Vorhersage der SP500-Optionspreise bietet eine spannende, präzise und nützliche Perspektive auf die Rolle der Volatilität in der Bewertung von SP500-Optionen. Der Band verbindet theoretische Fundamente mit praktischer Relevanz und richtet sich an Forschende, Studierende und Praxisexperten, die robuste Modelle zur Prognose von Optionspreisen suchen.

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Volodymyr Perederiy:

GARCH-Prozesse in Finanzwissenschaft: Vorhersage der SP500-Optionspreise - Erstausgabe

2003, ISBN: 9783638172349

eBooks, eBook Download (PDF), 1. Auflage, Studienarbeit aus dem Jahr 2002 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,3, Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) (FB Fi… Mehr…

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Perederiy, Volodymyr:

GARCH-Prozesse in Finanzwissenschaft: Vorhersage der SP500-Optionspreise (German Edition) - Erstausgabe

2003, ISBN: 9783638172349

GRIN Verlag, Kindle Edition, Auflage: 1, Publiziert: 2003-02-18T00:00:00.000Z, Produktgruppe: Digital Ebook Purchas, Professional Finance, Business, Finance & Law, Subjects, Books, Busine… Mehr…

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GARCH-Prozesse in Finanzwissenschaft: Vorhersage der SP500-Optionspreise - neues Buch

ISBN: 9783638172349

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Bibliographische Daten des bestpassenden Buches

Details zum Buch
GARCH-Prozesse in Finanzwissenschaft: Vorhersage der SP500-Optionspreise
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Titel:
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9783638172349

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Über das Werk

GARCH-Prozesse in Finanzwissenschaft: Vorhersage der SP500-Optionspreise (ISBN: 9783638172349) präsentiert sich als tiefgehende Auseinandersetzung mit der Anwendung von GARCH-Modellen zur Prognose von Optionspreisen am SP500. Volodymyr Perederiy führt den Leser durch theoretische Fundamente, empirische Methodik und praxisnahe Calibration-Ansätze, um die dynamische Volatilität und ihre Auswirkungen auf Optionsbewertungen zu verstehen. Das Werk platziert sich in einer historischen Linie der Finanzmathematik, die von klassischen Stochastic-Volatility-Ansätzen bis hin zu modernen, datengetriebenen Modellen reicht, und trägt so zur Weiterentwicklung der Risikosteuerung in Finanzinstitutionen bei.

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Über den Autor

Volodymyr Perederiy, als maßgeblicher Kopf hinter dem Werk, vereint theoretische Tiefe mit praktischer Anwendungsorientierung. Durch seine Forschung zu Zeitreihenmodellen und Optionspreisen liefert er kompakte, zugleich anspruchsvolle Einsichten, die sowohl akademische Ansprüche befriedigen als auch konkrete Investment-Entscheidungen unterstützen. Die Arbeit spiegelt seine Expertise in der Verbindung von Finanzmathematik und Marktdynamik wider.

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Detailangaben zum Buch - GARCH-Prozesse in Finanzwissenschaft: Vorhersage der SP500-Optionspreise


EAN (ISBN-13): 9783638172349
Erscheinungsjahr: 1
Herausgeber: GRIN Verlag

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ISBN/EAN: 9783638172349

ISBN - alternative Schreibweisen:
978-3-638-17234-9
Alternative Schreibweisen und verwandte Suchbegriffe:
Autor des Buches: volodymyr
Titel des Buches: finanzwissenschaft 1865 1917

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