Walter Walzl: Parameterkalibrierung in der Black Litterman Portfoliooptimierung : Analyse der relevanten Parameter - Taschenbuch
2010, ISBN: 3639296249
[EAN: 9783639296242], Neubuch, [PU: VDM Verlag Okt 2010], This item is printed on demand - Print on Demand Neuware - Die klassische Portfoliotheorie bringt einige, vor allem in der Praxis… Mehr…
[EAN: 9783639296242], Neubuch, [PU: VDM Verlag Okt 2010], This item is printed on demand - Print on Demand Neuware - Die klassische Portfoliotheorie bringt einige, vor allem in der Praxis nur sehr schwer lösbare, Probleme mit sich. Extreme Portfolioallokationen, die hohe Sensibilität der Portfoliogewichte auf geringe Änderungen in den Eingangsgrößen, das Problem der Informationsaggregation und das Problem der Schätzfehler in den Eingangsgrößen sind dabei wesentliche Kritikpunkte. Black und Litterman verfolgen das Ziel, robustere Portfoliostrukturen zu erzielen. Dies erreichen sie vor allem durch eine realistischere Prognose der erwarteten Renditen. Eine Kombination aus individuellen Renditeprognosen und neutralen Referenzrenditen schaffen konsistente, revidierte Renditeerwartungen. Das vorliegende Buch beleuchtet das Black-Litterman Modell hinsichtlich seiner Parameter. Anhand der Analyse werden verschiedenen Möglichkeiten zur Erstellung und Quantifizierung von individuellen Prognosen im Modell dargestellt. 68 pp. Deutsch<
Walter Walzl: Walzl, W: Parameterkalibrierung in der Black Litterman Portf - Taschenbuch
ISBN: 9783639296242
Die klassische Portfoliotheorie bringt einige, vor allem in der Praxis nur sehr schwer lösbare, Probleme mit sich. Extreme Portfolioallokationen, die hohe Sensibilität der Portfoliogewich… Mehr…
Die klassische Portfoliotheorie bringt einige, vor allem in der Praxis nur sehr schwer lösbare, Probleme mit sich. Extreme Portfolioallokationen, die hohe Sensibilität der Portfoliogewichte auf geringe Änderungen in den Eingangsgrössen, das Problem der Informationsaggregation und das Problem der Schätzfehler in den Eingangsgrössen sind dabei wesentliche Kritikpunkte. Black und Litterman verfolgen das Ziel, robustere Portfoliostrukturen zu erzielen. Dies erreichen sie vor allem durch eine realistischere Prognose der erwarteten Renditen. Eine Kombination aus individuellen Renditeprognosen und neutralen Referenzrenditen schaffen konsistente, revidierte Renditeerwartungen. Das vorliegende Buch beleuchtet das Black-Litterman Modell hinsichtlich seiner Parameter. Anhand der Analyse werden verschiedenen Möglichkeiten zur Erstellung und Quantifizierung von individuellen Prognosen im Modell dargestellt. Bücher > Sachbücher > Business & Karriere > Wirtschaft 22.5 cm x 15.1 cm x 1.0 cm mm , VDM, Taschenbuch, VDM<
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Parameterkalibrierung in der Black Litterman Portfoliooptimierung - neues Buch
ISBN: 9783639296242
Die klassische Portfoliotheorie bringt einige, vor allem in der Praxis nur sehr schwer lösbare, Probleme mit sich. Extreme Portfolioallokationen, die hohe Sensibilität der Portfoliogewich… Mehr…
Die klassische Portfoliotheorie bringt einige, vor allem in der Praxis nur sehr schwer lösbare, Probleme mit sich. Extreme Portfolioallokationen, die hohe Sensibilität der Portfoliogewichte auf geringe Änderungen in den Eingangsgrößen, das Problem der Informationsaggregation und das Problem der Schätzfehler in den Eingangsgrößen sind dabei wesentliche Kritikpunkte. Black und Litterman verfolgen das Ziel, robustere Portfoliostrukturen zu erzielen. Dies erreichen sie vor allem durch eine realistischere Prognose der erwarteten Renditen. Eine Kombination aus individuellen Renditeprognosen und neutralen Referenzrenditen schaffen konsistente, revidierte Renditeerwartungen. Das vorliegende Buch beleuchtet das Black-Litterman Modell hinsichtlich seiner Parameter. Anhand der Analyse werden verschiedenen Möglichkeiten zur Erstellung und Quantifizierung von individuellen Prognosen im Modell dargestellt. Bücher / Sozialwissenschaften, Recht & Wirtschaft / Wirtschaft / Volkswirtschaft, [PU: VDM Verlag Dr. Müller, Saarbrücken]<
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Walter Walzl: Parameterkalibrierung in der Black Litterman Portfoliooptimierung - Taschenbuch
2010, ISBN: 3639296249
[EAN: 9783639296242], Neubuch, [PU: VDM Verlag Okt 2010], Neuware - Die klassische Portfoliotheorie bringt einige, vor allem in der Praxis nur sehr schwer lösbare, Probleme mit sich. Extr… Mehr…
[EAN: 9783639296242], Neubuch, [PU: VDM Verlag Okt 2010], Neuware - Die klassische Portfoliotheorie bringt einige, vor allem in der Praxis nur sehr schwer lösbare, Probleme mit sich. Extreme Portfolioallokationen, die hohe Sensibilität der Portfoliogewichte auf geringe Änderungen in den Eingangsgrößen, das Problem der Informationsaggregation und das Problem der Schätzfehler in den Eingangsgrößen sind dabei wesentliche Kritikpunkte. Black und Litterman verfolgen das Ziel, robustere Portfoliostrukturen zu erzielen. Dies erreichen sie vor allem durch eine realistischere Prognose der erwarteten Renditen. Eine Kombination aus individuellen Renditeprognosen und neutralen Referenzrenditen schaffen konsistente, revidierte Renditeerwartungen. Das vorliegende Buch beleuchtet das Black-Litterman Modell hinsichtlich seiner Parameter. Anhand der Analyse werden verschiedenen Möglichkeiten zur Erstellung und Quantifizierung von individuellen Prognosen im Modell dargestellt. 68 pp. Deutsch<
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Walter Walzl: Parameterkalibrierung in der Black Litterman Portfoliooptimierung: Analyse der relevanten Parameter (German Edition) - Taschenbuch
2010, ISBN: 3639296249
[EAN: 9783639296242], Gebraucht, guter Zustand, [PU: VDM Verlag Dr. Müller], Ships with Tracking Number! INTERNATIONAL WORLDWIDE Shipping available. May not contain Access Codes or Suppl… Mehr…
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Walzl, W: Parameterkalibrierung in der Black Litterman Portf - Taschenbuch
ISBN: 9783639296242
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2010, ISBN: 3639296249
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1Da einige Plattformen keine Versandkonditionen übermitteln und diese vom Lieferland, dem Einkaufspreis, dem Gewicht und der Größe des Artikels, einer möglichen Mitgliedschaft der Plattform, einer direkten Lieferung durch die Plattform oder über einen Drittanbieter (Marketplace), etc. abhängig sein können, ist es möglich, dass die von eurobuch angegebenen Versandkosten nicht mit denen der anbietenden Plattform übereinstimmen.
Die klassische Portfoliotheorie bringt einige, vor allem in der Praxis nur sehr schwer lösbare, Probleme mit sich. Extreme Portfolioallokationen, die hohe Sensibilität der Portfoliogewichte auf geringe Änderungen in den Eingangsgrößen, das Problem der Informationsaggregation und das Problem der Schätzfehler in den Eingangsgrößen sind dabei wesentliche Kritikpunkte. Black und Litterman verfolgen das Ziel, robustere Portfoliostrukturen zu erzielen. Dies erreichen sie vor allem durch eine realistischere Prognose der erwarteten Renditen. Eine Kombination aus individuellen Renditeprognosen und neutralen Referenzrenditen schaffen konsistente, revidierte Renditeerwartungen. Das vorliegende Buch beleuchtet das Black-Litterman Modell hinsichtlich seiner Parameter. Anhand der Analyse werden verschiedenen Möglichkeiten zur Erstellung und Quantifizierung von individuellen Prognosen im Modell dargestellt.
Detailangaben zum Buch - Parameterkalibrierung in der Black Litterman Portfoliooptimierung: Analyse der relevanten Parameter
EAN (ISBN-13): 9783639296242 ISBN (ISBN-10): 3639296249 Gebundene Ausgabe Taschenbuch Erscheinungsjahr: 2010 Herausgeber: VDM Verlag Dr. Müller
Buch in der Datenbank seit 2008-09-11T06:27:56+02:00 (Vienna) Detailseite zuletzt geändert am 2022-10-12T11:24:39+02:00 (Vienna) ISBN/EAN: 9783639296242
ISBN - alternative Schreibweisen: 3-639-29624-9, 978-3-639-29624-2 Alternative Schreibweisen und verwandte Suchbegriffe: Autor des Buches: walter, walzl Titel des Buches: man black, der, black out, black hex
