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Stochastic Analysis 2010 - neues Buch

2010, ISBN: 9783642153570

[ED: Buch], [PU: Springer Berlin Heidelberg], Neuware - Stochastic Analysis aims to provide mathematical tools to describe and model high dimensional random systems. Such tools arise in t… Mehr…

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Stochastic Analysis 2010 - neues Buch

2010, ISBN: 9783642153570

Stochastic Analysis aims to provide mathematical tools to describe and model high dimensional random systems. Such tools arise in the study of Stochastic Differential Equations and Stocha… Mehr…

Nr. 978-3-642-15357-0. Versandkosten:Worldwide free shipping, , DE. (EUR 0.00)
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2010

ISBN: 3642153577

[EAN: 9783642153570], Neubuch, [PU: Springer Berlin Heidelberg], WAHRSCHEINLICHKEIT - WAHRSCHEINLICHKEITSTHEORIE 60H05,60H07,60H10,60H15,60H30,58J65 MATHEMATICALFINANCE STOCHASTICANALYSIS… Mehr…

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2010, ISBN: 3642153577

[EAN: 9783642153570], Gebraucht, guter Zustand, [SC: 0.0], [PU: Springer Berlin], MATHEMATICAL FINANCE,STOCHASTIC PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS,STOCHASTIC ANALYSIS,STOCHASTIC GEOMETRY,ST… Mehr…

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STOCHASTIC ANALYSIS 2010 - gebunden oder broschiert

2010, ISBN: 9783642153570

Springer, 2011. 1st. Hardcover. New/New., Springer, 2011, 6

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Details zum Buch
Stochastic Analysis 2010

Stochastic Analysis aims to provide mathematical tools to describe and model high dimensional random systems. Such tools arise in the study of Stochastic Differential Equations and Stochastic Partial Differential Equations, Infinite Dimensional Stochastic Geometry, Random Media and Interacting Particle Systems, Super-processes, Stochastic Filtering, Mathematical Finance, etc. Stochastic Analysis has emerged as a core area of late 20th century Mathematics and is currently undergoing a rapidscientific development. The special volume "Stochastic Analysis 2010" provides a sample of the current research in the different branches of the subject. It includes the collected works of the participants at the Stochastic Analysis section of the 7th ISAAC Congress organized at Imperial College London in July 2009.

Detailangaben zum Buch - Stochastic Analysis 2010


EAN (ISBN-13): 9783642153570
ISBN (ISBN-10): 3642153577
Gebundene Ausgabe
Erscheinungsjahr: 2010
Herausgeber: Springer Berlin
299 Seiten
Gewicht: 0,635 kg
Sprache: eng/Englisch

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ISBN/EAN: 9783642153570

ISBN - alternative Schreibweisen:
3-642-15357-7, 978-3-642-15357-0
Alternative Schreibweisen und verwandte Suchbegriffe:
Autor des Buches: crisan
Titel des Buches: analysis, stochastic


Daten vom Verlag:

Autor/in: Dan Crisan
Titel: Stochastic Analysis 2010
Verlag: Springer; Springer Berlin
299 Seiten
Erscheinungsjahr: 2010-11-30
Berlin; Heidelberg; DE
Gedruckt / Hergestellt in Niederlande.
Gewicht: 0,686 kg
Sprache: Englisch
106,99 € (DE)
109,99 € (AT)
118,00 CHF (CH)
POD
VIII, 299 p.

BB; Probability Theory and Stochastic Processes; Hardcover, Softcover / Mathematik/Wahrscheinlichkeitstheorie, Stochastik, Mathematische Statistik; Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik; Verstehen; 60H05,60H07,60H10,60H15, 60H30, 58J65; Mathematical Finance; Stochastic Analysis; Stochastic Differential Equations; Stochastic Geometry; Stochastic Partial Differential Equations; Probability Theory; Stochastik; BC; EA

D.Crisan: Introduction to the Volume.- V. Bally and E. Clément: Integration by Parts Formula with Respect to Jump Times for Stochastic Differential Equations.- V. Ortiz-López and M. Sanz-Solé: A Laplace Principle for a Stochastic Wave Equation in Spatial Dimension Three.- X.-M. Li: Intertwinned Diffusions Operators by Examples.- L. G. Gyurkó and T. Lyons: Effcient and practical implementations of Cubature on Wiener space.- T. Kurtz: Equivalence of Stochastic Equations and Martingale Problems.- I. Gyöngy and N.V. Krylov: Accelerated Numerical Schemes for PDEs and SPDEs.- A. Papavasilio: Coarse-Grained Modeling of Multiscale Diffusions: The p-variation Estimates.- V.N. Stanciulescu and M.V. Tretyakov: Numerical Solution of the Dirichlet Problem for Linear Parabolic SPDEs Based on Averaging over Characteristics.- S. Davie: Individual Path Uniqueness of Solutions of Stochastic differential equations.- V. Kolokoltsov: Stochastic Integrals and SDE Driven by Nonlinear Levy Noise.- R. Tunaru: Discrete Algorithms for Multivariate Financial Calculus.- D. Brody, L. Hughston and A. Macrina: Credit Risk, Market Sentiment, and Randomly-Timed Default.- M. Kelbert and Y. Suhov: Continuity of mutual entropy in the limiting signal-to-noise ratio regimes.

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