Portfoliotheorie, Risikomanagement und die Bewertung von Derivaten - neues Buch

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ISBN/EAN: 9783642208683

ISBN - alternative Schreibweisen:
978-3-642-20868-3
Alternative Schreibweisen und verwandte Suchbegriffe:
Autor des Buches: kremer jürgen, krem, kreme
Titel des Buches: portfolio, risiko, die bewertung von derivaten, risikomanagement, derivate

Daten vom Verlag:

Autor/in: Jürgen Kremer
Titel: Springer-Lehrbuch; Portfoliotheorie, Risikomanagement und die Bewertung von Derivaten
Verlag: Springer; Springer Berlin
471 Seiten
Erscheinungsjahr: 2011-07-17
Berlin; Heidelberg; DE
Sprache: Deutsch
22,47 € (DE)
22,47 € (AT)
30,99 CHF (CH)
Available
XVI, 471 S. 57 Abb.

EA; E107; eBook; Nonbooks, PBS / Mathematik/Sonstiges; Angewandte Mathematik; Verstehen; Derivate; Diskrete stochastische Finanzmathematik; Futures; Mehr-Perioden-Modelle; Optionen; Portfoliotheorie; Risikomanagement; quantitative finance; A; Mathematics in Business, Economics and Finance; Mathematics; Financial Economics; Mathematics and Statistics; Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management; Mathematik; Finanzenwesen und Finanzindustrie; BC

Im vorliegenden umfassend überarbeiteten Buch werden die Grundlagen der modernen Finanzmathematik dargestellt. Neben der wahrscheinlichkeitstheoretischen Herleitung der Bewertungstheorie von Derivaten wird ein eleganter algebraischer, ökonomisch orientierter Zugang zu Ein- und Mehr-Perioden-Modellen vor- und dem Konzept der Erwartungswertbildung bezüglich eines Martingalmaßes gegenübergestellt.

Behandelte Themen sind unter anderem Ein- und Mehr-Perioden-Modelle, Portfoliotheorie, Capital Asset Pricing Model, Value at Risk, kohärente Risikomaße, Expected Shortfall, Binomialbaum-Verfahren für europäische und amerikanische Standard-Optionen, Berücksichtigung von Dividendenzahlungen, ausgewählte exotische Optionen, Black-Scholes-Modell.

Zu allen Bewertungsverfahren werden Algorithmen angegeben, die leicht implementiert werden können. Viele Beispiele und Aufgaben runden das Buch ab. Der Text ist für Studierende der Finanz- oder Wirtschaftsmathematik konzipiert worden.

Ein-Perioden-Wertpapiermärkte.- Portfoliotheorie.- Mehr-Perioden-Modelle.- Optionen, Futures und andere Derivate.- Value at Risk und kohärente Risikomaße.- Diskrete Stochastische Analysis.- Stochastische Finanzmathematik in diskreter Zeit.- Einführung in die stetige Finanzmathematik.

In dem vorliegenden umfassend überarbeiteten Buch werden die Grundlagen der modernen Finanzmathematik dargestellt. Der Text ist für Studierende der Finanz- oder Wirtschaftsmathematik konzipiert worden.

Neben der üblichen wahrscheinlichkeitstheoretischen Herleitung der Bewertungstheorie von Derivaten mit Methoden der stochastischen Analysis wird zusätzlich ein eleganter algebraischer, ökonomisch orientierter Zugang zu Ein- und Mehr-Perioden-Modellen vorgestellt und, als verallgemeinerte Diskontierung interpretiert, dem Konzept der Erwartungswertbildung bezüglich eines Martingalmaßes gegenübergestellt.

Behandelte Themen sind unter anderem Ein- und Mehr-Perioden-Modelle, Portfoliotheorie, Capital Asset Pricing Model, Value at Risk, kohärente Risikomaße, Expected Shortfall, Binomialbaum-Verfahren für europäische und amerikanische Standard-Optionen, Berücksichtigung von Dividendenzahlungen, ausgewählte exotische Optionen, grundlegende Konzepte der stochastische nAnalysis und der stochastischen Finanzmathematik, Black-Scholes-Modell.

Zu allen Bewertungsverfahren werden Algorithmen angegeben, die leicht implementiert werden können.

Dank vieler Beispiele und Aufgaben (mit Online-Lösungen) ist das Buch auch zum Selbststudium geeignet.