2012, ISBN: 3642331092
[EAN: 9783642331091], Neubuch, [SC: 0.0], [PU: Springer-Verlag Gmbh Sep 2012], FINANZMATHEMATIK; MATHEMATIK / INTELLIGENZ KÜNSTLICHE INTELLIGENZ; KI; - AI; GELDPOLITIK; WÄHRUNG WÄHRUNGSPO… Mehr…
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Investment Strategies Optimization based on a SAX-GA Methodology | Antonio Canelas (u. a.) | Taschenbuch | SpringerBriefs in Applied Sciences and Technology | Englisch | 2012 | Springer-Verlag GmbH - Taschenbuch
2012, ISBN: 9783642331091
[ED: Taschenbuch], [PU: Springer-Verlag GmbH], This book presents a new computational finance approach combining a Symbolic Aggregate approximation (SAX) technique with an optimization ke… Mehr…
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This book presents a new computational finance approach combining a Symbolic Aggregate approximation (SAX) technique with an optimization kernel based on genetic algorithms (GA). While th… Mehr…
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Kartoniert / Broschiert Finanzmathematik, Mathematik / Finanzmathematik, Intelligenz / Künstliche Intelligenz, KI, Künstliche Intelligenz - AI, Geldpolitik, Währung - Währungspolitik, In… Mehr…
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2012, ISBN: 9783642331091
[PU: Springer Berlin], Buchschnitt verkürzt - gepflegter, sauberer Zustand - Ausgabejahr 2013 22739290/12, DE, [SC: 3.00], gebraucht; sehr gut, gewerbliches Angebot, 2013, Banküberweisung… Mehr…
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Canelas, Antonio:
Investment Strategies Optimization based on a SAX-GA Methodology | Antonio Canelas (u. a.) | Taschenbuch | SpringerBriefs in Applied Sciences and Technology | Englisch | 2012 | Springer-Verlag GmbH - Taschenbuch2012, ISBN: 9783642331091
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Bibliographische Daten des bestpassenden Buches
Autor: | |
Titel: | |
ISBN-Nummer: |
Detailangaben zum Buch - Investment Strategies Optimization based on a SAX-GA Methodology
EAN (ISBN-13): 9783642331091
ISBN (ISBN-10): 3642331092
Gebundene Ausgabe
Taschenbuch
Erscheinungsjahr: 2012
Herausgeber: Springer Berlin
88 Seiten
Gewicht: 0,168 kg
Sprache: Englisch
Buch in der Datenbank seit 2009-06-29T01:08:03+02:00 (Vienna)
Detailseite zuletzt geändert am 2024-01-31T14:35:54+01:00 (Vienna)
ISBN/EAN: 9783642331091
ISBN - alternative Schreibweisen:
3-642-33109-2, 978-3-642-33109-1
Alternative Schreibweisen und verwandte Suchbegriffe:
Autor des Buches: horta, antonio, neve, hort
Titel des Buches: sax
Daten vom Verlag:
Autor/in: António M.L. Canelas; Rui F.M.F. Neves; Nuno C.G. Horta
Titel: SpringerBriefs in Applied Sciences and Technology; SpringerBriefs in Computational Intelligence; Investment Strategies Optimization based on a SAX-GA Methodology
Verlag: Springer; Springer Berlin
81 Seiten
Erscheinungsjahr: 2012-09-28
Berlin; Heidelberg; DE
Gedruckt / Hergestellt in Niederlande.
Sprache: Englisch
53,49 € (DE)
54,99 € (AT)
59,00 CHF (CH)
POD
XII, 81 p. 81 illus., 19 illus. in color.
BC; Hardcover, Softcover / Technik/Allgemeines, Lexika; Künstliche Intelligenz; Verstehen; Ingenieurwissenschaften; Financial Market; Frequent Patterns; Genetic Algorithm; Pattern Discovery; Pattern Recognition; SAX Representation; quantitative finance; Computational Intelligence; Artificial Intelligence; Macroeconomics and Monetary Economics; Mathematics in Business, Economics and Finance; Makroökonomie; Angewandte Mathematik; Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management; EA
This book presents a new computational finance approach combining a Symbolic Aggregate approXimation (SAX) technique with an optimization kernel based on genetic algorithms (GA). While the SAX representation is used to describe the financial time series, the evolutionary optimization kernel is used in order to identify the most relevant patterns and generate investment rules. The proposed approach considers several different chromosomes structures in order to achieve better results on the trading platform The methodology presented in this book has great potential on investment markets.Presents a new computational finance approach combining SAX and GA Shows soft computing and computational intelligence as solutions for financial markets Case studies presented help identifying the investment strategy to apply in different situations Includes supplementary material: sn.pub/extras
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