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Über das Werk

Value-at-Risk (VaR) von Aminu Ado ist eine prägnante, dennoch tiefgründige Auseinandersetzung mit einem der zentralsten Risikomessinstrumente der modernen Finanzwelt. Der Titel beleuchtet die Methodik, die statistischen Grundlagen und die praktischen Anwendungen von VaR in Banken, Fonds und Unternehmen. Durch klare Strukturierung, historische Entwicklung und exemplarische Kalkulationsbeispiele vermittelt das Werk ein stabiles Verständnis dafür, wie VaR Risiken quantifiziert, welche Annahmen hinter der Berechnung stehen und wo die Grenzen der Methode liegen. (ISBN: 9783838381800)

Zusammenfassung

In diesem Buch wird der Value-at-Risk als Schlüsselkonstruktion der Risikosteuerung analytisch erschlossen. Es wird erläutert, wie VaR mathematisch definiert wird, welche Konfidenzebenen üblich sind und wie Zeitfenster, Hebelwirkungen sowie Portfoliostruktur VaR-Werte beeinflussen. Darüber hinaus diskutiert der Autor kritisch die Annahmen der Normalverteilung, die Bedeutung von Extremereignissen jenseits der Konfidenzgrenzen und die Unterschiede zwischen historischen, parametrierten und Monte-Carlo-Simulationsansätzen. Praxisnahe Fallstudien illustrieren, wie VaR in Risk-Management-Prozessen integriert wird, welche Biases auftreten können und wie VaR als Entscheidungshilfe in Krisenzeiten dient.

Über den Autor

Aminu Ado präsentiert sich als fachkundiger Denker im Feld der Finanzrisk-Anwendungen, der mathematische Präzision mit wirtschaftlicher Praxis verbindet. Mit Fokus auf Transparenz, Reproduzierbarkeit und klarer Kommunikation bietet er Einsichten, die sowohl von Studierenden als auch von Praxisanwendern geschätzt werden. Seine Arbeiten zeichnen sich durch methodische Gründlichkeit und eine nüchterne, dennoch engagierte Stilistik aus.

Kurz gefasst

Value-at-Risk (VaR) bietet eine fundierte, praxisorientierte Auseinandersetzung mit einem der wichtigsten Instrumente der Risikomessung. Das Werk kombiniert theoretische Fundierung mit Anwendungsnähe und richtet sich an Leser, die Risikomanagement bewusst verstehen und gezielt einsetzen möchten.

* Mit Hilfe von KI-Programmen erstellt.
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Ado, A: Value-at-Risk (VaR) - Taschenbuch

2010, ISBN: 9783838381800

Contemporarily, the sophistication of financial markets coupled with possibilities of high volatilities, thinning of margin and shareholder value erosion have necessitated the search for … Mehr…

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Value-At-Risk (Var) - Taschenbuch

ISBN: 9783838381800

Paperback, [PU: LAP Lambert Academic Publishing], Contemporarily, the sophistication of financial markets coupled with possibilities of high volatilities, thinning of margin and sharehold… Mehr…

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Value-at-Risk (VaR) - neues Buch

ISBN: 9783838381800

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Value-at-Risk (VaR) - Taschenbuch

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Value-at-Risk (VaR) ab 48.99 € als Taschenbuch: Impact on Asset Allocation Decision and Portfolio Performance. Aus dem Bereich: Bücher, Wissenschaft, Wirtschaftswissenschaft, Medien > Büc… Mehr…

Nr. 12293323. Versandkosten:, , DE. (EUR 0.00)
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Value-at-Risk (VaR) Impact on Asset Allocation Decision and Portfolio Performance - neues Buch

2010, ISBN: 3838381807

Kartoniert / Broschiert, mit Schutzumschlag 11, [PU:LAP LAMBERT Academic Publishing]

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Bibliographische Daten des bestpassenden Buches

Details zum Buch
Value-at-Risk (VaR)
Autor:
Titel:
ISBN-Nummer:

9783838381800

Über das Werk

Value-at-Risk (VaR) von Aminu Ado ist eine prägnante, dennoch tiefgründige Auseinandersetzung mit einem der zentralsten Risikomessinstrumente der modernen Finanzwelt. Der Titel beleuchtet die Methodik, die statistischen Grundlagen und die praktischen Anwendungen von VaR in Banken, Fonds und Unternehmen. Durch klare Strukturierung, historische Entwicklung und exemplarische Kalkulationsbeispiele vermittelt das Werk ein stabiles Verständnis dafür, wie VaR Risiken quantifiziert, welche Annahmen hinter der Berechnung stehen und wo die Grenzen der Methode liegen. (ISBN: 9783838381800)

Zusammenfassung

In diesem Buch wird der Value-at-Risk als Schlüsselkonstruktion der Risikosteuerung analytisch erschlossen. Es wird erläutert, wie VaR mathematisch definiert wird, welche Konfidenzebenen üblich sind und wie Zeitfenster, Hebelwirkungen sowie Portfoliostruktur VaR-Werte beeinflussen. Darüber hinaus diskutiert der Autor kritisch die Annahmen der Normalverteilung, die Bedeutung von Extremereignissen jenseits der Konfidenzgrenzen und die Unterschiede zwischen historischen, parametrierten und Monte-Carlo-Simulationsansätzen. Praxisnahe Fallstudien illustrieren, wie VaR in Risk-Management-Prozessen integriert wird, welche Biases auftreten können und wie VaR als Entscheidungshilfe in Krisenzeiten dient.

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Aminu Ado präsentiert sich als fachkundiger Denker im Feld der Finanzrisk-Anwendungen, der mathematische Präzision mit wirtschaftlicher Praxis verbindet. Mit Fokus auf Transparenz, Reproduzierbarkeit und klarer Kommunikation bietet er Einsichten, die sowohl von Studierenden als auch von Praxisanwendern geschätzt werden. Seine Arbeiten zeichnen sich durch methodische Gründlichkeit und eine nüchterne, dennoch engagierte Stilistik aus.

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Value-at-Risk (VaR) bietet eine fundierte, praxisorientierte Auseinandersetzung mit einem der wichtigsten Instrumente der Risikomessung. Das Werk kombiniert theoretische Fundierung mit Anwendungsnähe und richtet sich an Leser, die Risikomanagement bewusst verstehen und gezielt einsetzen möchten.

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Detailangaben zum Buch - Value-at-Risk (VaR)


EAN (ISBN-13): 9783838381800
ISBN (ISBN-10): 3838381807
Gebundene Ausgabe
Taschenbuch
Erscheinungsjahr: 2010
Herausgeber: LAP Lambert Acad. Publ.
88 Seiten
Gewicht: 0,147 kg
Sprache: eng/Englisch

Buch in der Datenbank seit 2009-02-05T19:26:01+01:00 (Vienna)
Buch zuletzt gefunden am 2023-12-13T20:01:35+01:00 (Vienna)
ISBN/EAN: 9783838381800

ISBN - alternative Schreibweisen:
3-8383-8180-7, 978-3-8383-8180-0
Alternative Schreibweisen und verwandte Suchbegriffe:
Titel des Buches: the value risk

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