Informationseffizienz ist eine wichtige Eigenschaft von Märkten, die in vielen volkswirtschaftlichen Theorien als Annahme getroffen wird. Während diese Eigenschaft in der bisherigen empir… Mehr…
Informationseffizienz ist eine wichtige Eigenschaft von Märkten, die in vielen volkswirtschaftlichen Theorien als Annahme getroffen wird. Während diese Eigenschaft in der bisherigen empirischen Literatur mittels des Random Walk-Modells für Preise operationalisiert und getestet wurde, wird in dieser Arbeit das allgemeinere Martingalmodell betrachtet. Für diese stochastischen Prozesse werden sowohl im zeitdiskreten als auch im zeitstetigen Fall statistische Testverfahren hergeleitet, implementiert und auf Güte untersucht. Bei der Gestaltung des Textes wurde besonders darauf geachtet, die Methoden gut nachvollziehen und nachprogrammieren zu können, um sie für Externe zugänglich zu machen. Eine Anwendung dieser Testverfahren ist die Analyse zur Effizienz des deutschen Aktien- sowie des Devisenmarktes, welche in den meisten Fällen die Ineffizienz nicht nachweisen kann. Das Buch wendet sich an alle theoretischen und empirischen Wirtschaftswissenschaftler, aber auch an Mathematiker, die mit Martingalen arbeiten. Die entwickelten Methoden können als Erweiterung der Toolbox für Anwender angesehen werden. Darüber hinaus ergänzt die empirische Studie die Literatur zur Hypothese der effizienten Märkte, in der Martingale bisher nicht betrachtet wurden. Bücher > Fachbücher > Wirtschaft > Allgemeines & Lexika;Bücher > Sachbücher > Business & Karriere > Wirtschaft > Volkswirtschaft;Bücher > Sachbücher > Business & Karriere > Management;Bücher > Sachbücher > Business & Karriere > Wirtschaft > Lexika & Nachs 21.0 cm x 14.8 cm x 0.9 cm mm , Josef Eul Verlag, Taschenbuch, Josef Eul Verlag<
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*Das Testen der Martingaleigenschaft* / Taschenbuch für 43 € / Aus dem Bereich: Bücher, Wissenschaft, Wirtschaftswissenschaft Medien > Bücher nein Buch (kartoniert) Hardcover;Sozialwissen… Mehr…
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Informationseffizienz ist eine wichtige Eigenschaft von Märkten, die in vielen volkswirtschaftlichen Theorien als Annahme getroffen wird. Während diese Eigenschaft in der bisherigen empir… Mehr…
Informationseffizienz ist eine wichtige Eigenschaft von Märkten, die in vielen volkswirtschaftlichen Theorien als Annahme getroffen wird. Während diese Eigenschaft in der bisherigen empirischen Literatur mittels des Random Walk-Modells für Preise operationalisiert und getestet wurde, wird in dieser Arbeit das allgemeinere Martingalmodell betrachtet. Für diese stochastischen Prozesse werden sowohl im zeitdiskreten als auch im zeitstetigen Fall statistische Testverfahren hergeleitet, implementiert und auf Güte untersucht. Bei der Gestaltung des Textes wurde besonders darauf geachtet, die Methoden gut nachvollziehen und nachprogrammieren zu können, um sie für Externe zugänglich zu machen. Eine Anwendung dieser Testverfahren ist die Analyse zur Effizienz des deutschen Aktien- sowie des Devisenmarktes, welche in den meisten Fällen die Ineffizienz nicht nachweisen kann. Das Buch wendet sich an alle theoretischen und empirischen Wirtschaftswissenschaftler, aber auch an Mathematiker, die mit Martingalen arbeiten. Die entwickelten Methoden können als Erweiterung der Toolbox für Anwender angesehen werden. Darüber hinaus ergänzt die empirische Studie die Literatur zur Hypothese der effizienten Märkte, in der Martingale bisher nicht betrachtet wurden. Bücher > Fachbücher > Wirtschaft > Allgemeines & Lexika;Bücher > Sachbücher > Business & Karriere > Wirtschaft > Volkswirtschaft;Bücher > Sachbücher > Business & Karriere > Management;Bücher > Sachbücher > Business & Karriere > Wirtschaft > Lexika & Nachs 21.0 cm x 14.8 cm x 0.9 cm mm , Josef Eul Verlag, Taschenbuch, Josef Eul Verlag<
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Informationseffizienz ist eine wichtige Eigenschaft von Märkten, die in vielen volkswirtschaftlichen Theorien als Annahme getroffen wird. Während diese Eigenschaft in der bisherigen empirischen Literatur mittels des Random Walk-Modells für Preise operationalisiert und getestet wurde, wird in dieser Arbeit das allgemeinere Martingalmodell betrachtet.Für diese stochastischen Prozesse werden sowohl im zeitdiskreten als auch im zeitstetigen Fall statistische Testverfahren hergeleitet, implementiert und auf Güte untersucht. Bei der Gestaltung des Textes wurde besonders darauf geachtet, die Methoden gut nachvollziehen und nachprogrammieren zu können, um sie für Externe zugänglich zu machen. Eine Anwendung dieser Testverfahren ist die Analyse zur Effizienz des deutschen Aktien- sowie des Devisenmarktes, welche in den meisten Fällen die Ineffizienz nicht nachweisen kann.Das Buch wendet sich an alle theoretischen und empirischen Wirtschaftswissenschaftler, aber auch an Mathematiker, die mit Martingalen arbeiten. Die entwickelten Methoden können als Erweiterung der Toolbox für Anwender angesehen werden. Darüber hinaus ergänzt die empirische Studie die Literatur zur Hypothese der effizienten Märkte, in der Martingale bisher nicht betrachtet wurden.
Detailangaben zum Buch - Das Testen der Martingaleigenschaft
EAN (ISBN-13): 9783899369564 ISBN (ISBN-10): 3899369564 Taschenbuch Erscheinungsjahr: 2010 Herausgeber: Josef Eul Verlag GmbH 140 Seiten Gewicht: 0,238 kg Sprache: ger/Deutsch
Buch in der Datenbank seit 2011-11-18T20:55:04+01:00 (Vienna) Detailseite zuletzt geändert am 2024-04-21T15:52:21+02:00 (Vienna) ISBN/EAN: 9783899369564
ISBN - alternative Schreibweisen: 3-89936-956-4, 978-3-89936-956-4 Alternative Schreibweisen und verwandte Suchbegriffe: Autor des Buches: wittmann, philippe