2004, ISBN: 9783638439367

Studienarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 2,3, Duale Hochschule Baden-Württemberg, Villingen-Schwenningen, früher: Berufsakademie Villingen-Sch… Mehr…

Studienarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 2,3, Duale Hochschule Baden-Württemberg, Villingen-Schwenningen, früher: Berufsakademie Villingen-Schwenningen, Veranstaltung: Kapitalmarkttheoretische Bewertungsmodelle, 25 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Hintergrund dieser Arbeit ist die Annahme, dass die meisten Investoren lediglich Erwartungen darüber bilden, ob eine Anlage in das Wertpapier A heute besser ist als eine Anlage in das Wertpapier B. Der Autor vermutet, dass u. a. die aktuellen Konjunkturdaten eine nicht zu vernachlässigende Beeinflussung auf die Investitionsentscheidungen verursachen. Unter dieser Prämisse sollten dann aber zyklische Wertpapiere in der vorhersehbaren Rezession, gemessen anhand Daten eines Wirtschaftsinstitutes, geringere Renditen als nicht zyklische Wertpapiere haben. Im Boom sollten die Renditen dagegen höher sein. Dieses Ergebnis ist dann aber nicht mit der vorherrschenden Kapitalmarkttheorie vereinbar, da lt. Definition ein höheres Risiko immer mit einer höheren Rendite einhergehen sollte. Die Beeinflussung von Konjunkturdaten auf die Bedeutung des Risikos als Pricing Factor von deutschen Aktien: Studienarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 2,3, Duale Hochschule Baden-Württemberg, Villingen-Schwenningen, früher: Berufsakademie Villingen-Schwenningen, Veranstaltung: Kapitalmarkttheoretische Bewertungsmodelle, 25 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Hintergrund dieser Arbeit ist die Annahme, dass die meisten Investoren lediglich Erwartungen darüber bilden, ob eine Anlage in das Wertpapier A heute besser ist als eine Anlage in das Wertpapier B. Der Autor vermutet, dass u. a. die aktuellen Konjunkturdaten eine nicht zu vernachlässigende Beeinflussung auf die Investitionsentscheidungen verursachen. Unter dieser Prämisse sollten dann aber zyklische Wertpapiere in der vorhersehbaren Rezession, gemessen anhand Daten eines Wirtschaftsinstitutes, geringere Renditen als nicht zyklische Wertpapiere haben. Im Boom sollten die Renditen dagegen höher sein. Dieses Ergebnis ist dann aber nicht mit der vorherrschenden Kapitalmarkttheorie vereinbar, da lt. Definition ein höheres Risiko immer mit einer höheren Rendite einhergehen sollte. Aktien Bedeutung Beeinflussung Bewertungsmodelle Factor Kapitalmarkttheoretische Konjunkturdaten Pricing Risikos, GRIN Verlag<

2005, ISBN: 3638439364

Studienarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 2,3, Duale Hochschule Baden-Württemberg, Villingen-Schwenningen, früher: Berufsakademie Villingen-Sch… Mehr…

Studienarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 2,3, Duale Hochschule Baden-Württemberg, Villingen-Schwenningen, früher: Berufsakademie Villingen-Schwenningen, Veranstaltung: Kapitalmarkttheoretische Bewertungsmodelle, Sprache: Deutsch, Abstract: Hintergrund dieser Arbeit ist die Annahme, dass die meisten Investoren lediglich Erwartungen darüber bilden, ob eine Anlage in das Wertpapier A heute besser ist als eine Anlage in das Wertpapier B. Der Autor vermutet, dass u. a. die aktuellen Konjunkturdaten eine nicht zu vernachlässigende Beeinflussung auf die Investitionsentscheidungen verursachen. Unter dieser Prämisse sollten dann aber zyklische Wertpapiere in der vorhersehbaren Rezession, gemessen anhand Daten eines Wirtschaftsinstitutes, geringere Renditen als nicht zyklische Wertpapiere haben. Im Boom sollten die Renditen dagegen höher sein. Dieses Ergebnis ist dann aber nicht mit der vorherrschenden Kapitalmarkttheorie vereinbar, da lt. Definition ein höheres Risiko immer mit einer höheren Rendite einhergehen sollte.Um die Untersuchung vornehmen zu können, werden zunächst die wesentlichen Inhalte und Defizite / Marktanomalien der vorherrschenden Kapitalmarkttheorie sowie Erklärungsansätze hierfür herausgearbeitet, um darauf aufbauend ein Modell aufzustellen, das die empirische Prüfung der Annahme unter Einbeziehung von Konjunktur- und Aktienmarktdaten deutscher Blue Chips von Januar 1995 - Dezember 2002 im weiteren Verlauf der Arbeit ermöglicht. In diesem Zusammenhang wird auch auf die Behavioral Finance als alternativer Erklärungsansatz näher eingegangen. Schließlich werden die Ergebnisse nochmals zusammengefasst und Überlegungen hinsichtlich der Konsequenzen dieser Ergebnisse für die vorherrschenden Anlagestrategien angestellt. Media eBooks, 30 Seiten, Media > Books, GRIN Verlag, 2005<

2004, ISBN: 9783638439367

Die Beeinflussung von Konjunkturdaten auf die Bedeutung des Risikos als Pricing Factor von deutschen Aktien. Studienarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung… Mehr…

Die Beeinflussung von Konjunkturdaten auf die Bedeutung des Risikos als Pricing Factor von deutschen Aktien. Studienarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 2,3, Duale Hochschule Baden-Württemberg, Villingen-Schwenningen, früher: Berufsakademie Villingen-Schwenningen, Veranstaltung: Kapitalmarkttheoretische Bewertungsmodelle, 25 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Hintergrund dieser Arbeit ist die Annahme, dass die meisten Investoren lediglich Erwartungen darüber bilden, ob eine Anlage in das Wertpapier A heute besser ist als eine Anlage in das Wertpapier B. Der Autor vermutet, dass u. a. die aktuellen Konjunkturdaten eine nicht zu vernachlässigende Beeinflussung auf die Investitionsentscheidungen verursachen. Unter dieser Prämisse sollten dann aber zyklische Wertpapiere in der vorhersehbaren Rezession, gemessen anhand Daten eines Wirtschaftsinstitutes, geringere Renditen als nicht zyklische Wertpapiere haben. Im Boom sollten die Renditen dagegen höher sein. Dieses Ergebnis ist dann aber nicht mit der vorherrschenden Kapitalmarkttheorie vereinbar, da lt... eBooks / Wirtschaft & Recht, GRIN Verlag<

ISBN: 9783638439367

Die Beeinflussung von Konjunkturdaten auf die Bedeutung des Risikos als Pricing Factor von deutschen Aktien ab 12.99 € als pdf eBook: . Aus dem Bereich: eBooks, Wirtschaft, Medien > Büche… Mehr…

Die Beeinflussung von Konjunkturdaten auf die Bedeutung des Risikos als Pricing Factor von deutschen Aktien ab 12.99 € als pdf eBook: . Aus dem Bereich: eBooks, Wirtschaft, Medien > Bücher, Die Beeinflussung von Konjunkturdaten auf die Bedeutung des Risikos als Pricing Factor von deutschen Aktien - eBook als pdf von Andre Merz - GRIN ...<

ISBN: 9783638439367

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