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Assessing LSMC for the KT General Real Options Pricing Model : An Application of Least Squares Monte Carlo to the Kulatilaka Trigeorgis General Real Options Pricing Model - Giuseppe Alesii
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Giuseppe Alesii:

Assessing LSMC for the KT General Real Options Pricing Model : An Application of Least Squares Monte Carlo to the Kulatilaka Trigeorgis General Real Options Pricing Model - Taschenbuch

2010, ISBN: 3838390458

[EAN: 9783838390451], Neubuch, [PU: LAP LAMBERT Academic Publishing], nach der Bestellung gedruckt Neuware -We assess the applicability of (Longstaff and Schwartz, 2001) Least Squares Mon… Mehr…

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Assessing LSMC for the KT General Real Options Pricing Model
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Assessing LSMC for the KT General Real Options Pricing Model - neues Buch

2001, ISBN: 9783838390451

We assess the applicability of (Longstaff and Schwartz, 2001) Least Squares Monte Carlo method to the General Real Options Pricing Model of (Kulatilaka and Trigeorgis, 1994). We study LSM… Mehr…

Nr. A1013726591. Versandkosten:Lieferzeiten außerhalb der Schweiz 3 bis 21 Werktage, , Versandfertig innert 4 - 7 Werktagen, zzgl. Versandkosten. (EUR 17.87)
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Giuseppe Alesii:
Assessing LSMC for the KT General Real Options Pricing Model - Taschenbuch

2010

ISBN: 3838390458

[EAN: 9783838390451], Neubuch, [PU: LAP LAMBERT Academic Publishing], WIRTSCHAFT LEAST SQUARES MONTE CARLO (LSMC) REAL OPTIONS MULTI DIMENSIONAL BINOMIAL LATTICES MOMENT MATCHING GBMF GEO… Mehr…

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2010, ISBN: 9783838390451

LAP LAMBERT Academic Publishing, Taschenbuch, 96 Seiten, Publiziert: 2010-08-04T00:00:01Z, Produktgruppe: Buch, 0.33 kg, Recht, Kategorien, Bücher, Wirtschaftslehre, Wirtschaft, Business … Mehr…

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ISBN: 3838390458

Assessing LSMC for the KT General Real Options Pricing Model ab 48.99 € als Taschenbuch: An Application of Least Squares Monte Carlo to the Kulatilaka Trigeorgis General Real Options Pric… Mehr…

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Details zum Buch
Assessing LSMC for the KT General Real Options Pricing Model: An Application of Least Squares Monte Carlo to the Kulatilaka Trigeorgis General Real Options Pricing Model
Autor:
Titel:
ISBN-Nummer:

9783838390451


We assess the applicability of (Longstaff and Schwartz, 2001) Least Squares Monte Carlo method to the General Real Options Pricing Model of (Kulatilaka and Trigeorgis, 1994). We study LSMC under six different stochastic processes: GBM, up to three dimensions, models 1, 2 and 3 in (Schwartz, 1997), benchmarking every application by lattice methods. We explore empirically a generalization of proposition 1 page 124 in (Longstaff and Schwartz, 2001) with respect to the number of discretization points, of basis functions and the number of simulated paths. We study the speed precision tradeoff of LSMC individual estimates. Finally, we show their statistical properties.

Detailangaben zum Buch - Assessing LSMC for the KT General Real Options Pricing Model: An Application of Least Squares Monte Carlo to the Kulatilaka Trigeorgis General Real Options Pricing Model


EAN (ISBN-13): 9783838390451
ISBN (ISBN-10): 3838390458
Gebundene Ausgabe
Taschenbuch
Erscheinungsjahr: 2010
Herausgeber: LAP LAMBERT Academic Publishing

Buch in der Datenbank seit 2009-06-16T03:33:46+02:00 (Vienna)
Detailseite zuletzt geändert am 2022-11-25T12:26:03+01:00 (Vienna)
ISBN/EAN: 9783838390451

ISBN - alternative Schreibweisen:
3-8383-9045-8, 978-3-8383-9045-1
Alternative Schreibweisen und verwandte Suchbegriffe:
Autor des Buches: giuseppe
Titel des Buches: general model, models are real, squares, monte carlo, real options

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